Как вы относитесь к тому, что счетчики собирают данные о посетителях твоего сайта?

Даже не обязательно счетчик. Установка Яндекс-Директа автоматически тянет за собой установку Яндекс-Метрики. А теперь и загрузка JS-библиотек из их CDN тоже включает в себя их счетчик.

Из пользовательского соглашения Яндекс-Метрики следует (пункт 8), что Яндекс собирает данные и даже знает, что это может нарушать какие-то законы, но ответственность перекладывает на владельца ресурса.

Там же пишут, что данные не персонализированные, но тем не менее данные о демографии берут из профайлов посетителей, зарегистрированных в Яндексе.

Google делает вид, что заботится о личных данных. Вспомним список контактов при запуске Buzz и сделаем три раза «ха». На самом деле, в Google Analytics есть галочка «Share my Google Analytics data», но данные-то все равно собираются. Предполагаю, что и AdSense вместе с их DNS серверами тоже собирают информацию.

Зачем обобщать данные с разных сайтов в один профиль пользователя?

Можно строить предположения о доходах и интересах посетителей. В зависимости от посещаемых сайтов можно догадываться о возрасте и половой принадлежности человека. Географическое положение тоже не является секретом.

На все это накладывались ограничения политикой безопасности браузера.

Теперь перейдем к шпионским модулям в софте. Каждый рекламный модуль в условно-бесплатном приложении собирает ту же информацию, но также имеет доступ к закладкам и файлам из пользовательского каталога, ну и к буферу обмена. На айфоне ситуация аналогичная.

Еще кто-то вспоминает об анонимности?

Я считаю, что посетители вашего сайта должны знать о том, что о них собирают информацию.